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一般化モーメント法による推定
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こんにちは、リブセンスでデータサイエンティストをしている北原です。今回はRのmomentfitパッケージを使ってGeneralized Method of Moments(GMM、一般化モーメント法)を実行する方法について紹介します。 GMMはパラメータ推定法の一つで、主に計量経済学で使われています。実務でGMMを直接使うケースはまれだと思いますが、因果推論に関わる機械学習で使われることがあるた...
