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コレスキー分解を利用した相関係数のベイズ推定
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こんにちは、リブセンスでデータサイエンティストをしている北原です。今回は、多変量正規分布の分散共分散行列を扱うときに有用であることが知られているコレスキー分解を取り上げます。 多変量正規分布を使ったモデリングをしたいことはよくありますが、複雑な分布であるため計算時間が長くなりやすかったり不安定になりやすかったりします。コレスキー分...
