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逆Wishart事前分布を使うときの推定バイアス
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こんにちは、リブセンスでデータサイエンティストをしている北原です。今回も以前の記事に続き、分散共分散行列のベイズ推定を扱います。今回は、逆Wishart分布を事前分布として分散共分散行列を推定するときに生じる問題を取り上げます。分散共分散行列の事前分布としては逆Wishart分布が有名ですが、扱う問題によっては事後分布にバイアスが生じ不適切な推定結...
